media mobile

Oggi vi presentiamo un degli indicatori più utilizzati nell’analisi tecnica di un mercato finanaziario: la media mobile.

Volendo descrivere in termini semplici la media mobile  potremmo dire che sono la media di una serie di dati, cioè la somma dei valori diviso il numero dei fattori considerati. L’obiettivo della media mobila è di ‘pulire’ il corso del prezzo dal disturbo di medio periodo, offrendoci una visione più chiara dell’andamento di mercato.

Esistono 3 tipi di media mobile che possiamo impostare:

  • Media Mobile Semplice, abbreviata in SMA (Simple Moving Average)
  • Media Mobile Esponenziale, abbreviata in EMA (Exponential Moving Average)
  • Media Mobile Ponderate, abbreviata in WMA (Weighted Moving Average)

Nell’immagine sottostante vediamo le differenze tra le seguenti medie a 20 periodi dell’GBP/USD sul timeframe giornaliero:

differenze media mobile
Le tre divese medie mobili dell’GBP/USD su scala giornaliera – clicca per ingrandire

Notiamo che ci sono delle differenze di percorso, proseguendo con la lettura dell’articolo scopriremo a cosa sono dovute, come interpretarle e utilizzare per le nostre strategie di Trading.

Per ogni Media Mobile, le più comuni piattaforme di Trading ci danno la possibilità di impostare i valori sui seguenti prezzi:

  • Apertura
  • Chiusura
  • Massimi
  • Minimi
  • Prezzo medio
  • Prezzo Tipico

Questi sono i parametri più comuni ed utilizzati ma ne sono presenti anche altri.

Media Mobile Semplice – SMA

E’ la media dal più semplice calcolo, infatti per calcolarla è sufficiente sommare i prezzi di chiusura (o gli altri parametri che impostiamo) di ‘n’ giorni e dividerli per il numero dei giorni stessi.

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Per chi si diletta in materie scientifice ecco la formula:

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n.

Dove ‘n’ è il nostro parametro scelto tra quelli elencati sopra (chiusura, apertura, etc…).

In questo modo avremo una media dei prezzi di chiusura, ad esempio di 20 giorni o periodi, e ci rendiamo conto se il prezzo in questo momento si muove in linea, al di sotto o al di sopra della media impostata, ma questa media presenta un piccolo difetto: tiene in uguale considerazione il prezzo di oggi con quello di 20 giorni fa, quindi ci offre una informazione attendibile ma fino ad un certo punto visto che le condizioni del mercato di oggi non necessariamente sono uguali a quelle di ieri o di 10 giorni fa.

Media Mobile Esponenziale – EMA

Per ovviare al difetto della SMA, è stata creata la Media Mobile Esponenziale che dà un maggiore rilievo agli ultimi prezzi piuttosto che a quelli più remoti del nostro calcolo.

Per calcolare una Media Mobile Esponenziale, si prende in considerazione una SMA e poi bisogna calcolare un coefficiente moltiplicativo che dia maggiore peso ai valori più recenti.

La forumula del coefficiente che si aggiunge alla formula della SMA:

Coeff: 2 / (n + 1)

Dove ‘N’ rappresenta i periodi temporali.

Tutto questo calcolo ovviamente lo farà la nostra piattaforma di Trading, noi dovremo solamente impostare il tipo di media che vogliamo calcolare.

Questo tipo di media mobile è più accurata e attendibile rispetto alla SMA.

Media Mobile Ponderata – WMA

Alla pari di come avviene per la EMA, anche la media mobile ponderata conferisce maggior peso ai prezzi più recenti ma seguendo un calcolo diverso, infatti differenza della EMA non si avvale del coefficiente moltiplicativo ma viene assegnato un peso differente ad ogni parametro preso in considerazione.

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Le medie mobili sono lo strumento più utilizzato sia in forma diretta che indiretta, infatti possiamo impostarle sul grafico a nostro piacimento, ma esistono diversi altri indicatori che si avvalgono delle medie mobili, come ad esempio il MACD, vedi la sezione Indicatori e Oscillatori per approfondire l’argomento.

Come impostare una Media Mobile su Metatrader 4

La nostra piattaforma di trading preferita, MetaTrader 4, ci permette di impostare con semplicità una media mobile e di modificarne a nostro piacmento i parametri:

Apriamo Metatrader 4 e clicchiamo sul pulsante ‘indicatori’ nella barra degli strumenti:

media mobile metatrader 1Si aprirà la finestra dei parametri della Media Mobile:

parametri media mobileDai menù a tendina possiamo impostare la Media Mobile come: Semplice, Esponenziale, Ponderata e decidere se applicarla ai prezzi di chiusura, apertura, medi etc…

Come si utilizzano le Medie Mobili nel Trading Operativo

L’utilizzo delle Medie Mobili nel trading operativo è molto vario e spesso anche personale, ogni operatore ha il suo metodo noi dobbiamo trovare quale metodo si addice meglio al nostro metodo di fare trading e alla strategia che adottiamo.

Trading con una Media Mobile

Alcuni operatori utilizzano una media mobile singola, prendendo come segnale di entrata il momento in cui i prezzi tagliano al rialzo (entrata long) o al ribasso (entrata short) la media:

Trading con una Media Mobile a 20 periodi
Trading con le Medie Mobili, le frecce rosse indicato un’entrata short, mentre quelle verdi l’entrata short – clicca sull’immagine per ingrandire

Questa tecnica ha però dei limiti a causa dei numerosi falsi segnali che produce, quindi deve essere abbinata ad altri indicatori e oscillatori che fungono da filtro

Trading con due o più Medie Mobili

Per iniziare a scremare il numero di segnali di ingresso che si creano usando una sola media, possiamo iniziare a impostare la nostra operatività utilizzando due o più medie, una veloce e una lenta; dove per veloce e lenta intendiamo il numero di periodi da impostare

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Ad Esempio:

  • Una Media Mobile Semplice a 200 periodi
  • Una Media Mobile Esponenziale a 40 periodi

I nostri segnali di entrata in questo caso si concretizzano quando la EMA 40 incrocia al rialzo la SMA 200 (ingresso long), vicerversa abbiamo un segnale di vendita.

segnali di entrata doppia media
Le freccie rosse indicano i segnali di entrata short, mentre quelle rosse i segnali short – clicca sull’immagine per ingrandire

Grazie a questa tecnica di medie mobili combinate, riusciamo a indivuare degli ottimi punti di ingresso che se ben gestiti ci avrebbero consentito di ottenere un ottimo guadagno.

I difetti del Trading con le Medie Mobili

La media mobile è uno strumento utilissimo per il Trader ma negoziare con il solo ausilio delle medie presenta alcuni difetti, primi fra tutti il ritardo con il quale ci danno il segnale di entrata e i falsi segnali.

Infatti soprattutto sui timeframe corti aumentano i disturbi di mercato cioè quei movimenti minori che causano i falsi segnali, e il segnale di ingresso spesso è dato con ritardo facendoci perdere parte del profitto che otterremmo entrando in anticipo.

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