Oggi impareremo ad usare un oscillatore molto affidabile tra gli strumenti di analisi tecnica che abbiamo a disposizione per analizzare un mercato finanziario: l’oscillatore Stocastico ideato da George C. Lane negli anni ’50

Questo oscillatore misura il rapporto che intercorre tra il prezzo di chiusura e il range dei suoi prezzi considerati in un arco temporale che noi stessi possiamo impostare.

In maniera molto simile all‘indicatore RSI, anche lo Stocastico misura le zone di ipercomprato e ipervenduto quindi gli eccessi di mercato in un intervallo di oscillazione compreso tra i valori 0 e 100.

Generalmente il prezzo analizzato con l’oscillatore Stocastico, si considera in fase di ipervenduto quando la linea dell’oscillatore è al di sotto del valore 30, mentre quando si trova al di sopra del valore 70 si considera in ipercomprato. Possiamo comunque impostare arbitrariamente quali valori considerare in sostituzione ai livelli 70 e 30, ad esempio una coppia molto utilizzata è anche 80 e 20.

Vi ricordo che le fasi di ipervenduto e ipercomprato individuano dei momenti di “pericolo” del mercato, cioè siamo in situazioni dove è presente un forte squilibrio tra compratori e venditori, quindi la situazione in una di queste fasi potrebbe invertirsi con forza in breve tempo.

Ecco un immagine di come si presenta l’Oscillatore Stocastico utilizzando MetaTrader 4. Ti ricordo che per poter iniziare ad usare MetaTrader hai bisogno di un conto DEMO, se non lo hai ancora fatto scegli un Broker e apri un conto DEMO gratuito.

oscillatore stocastico
Oscillatore stocastico su MT4, le due linee arancioni indicano i livelli 70 e 30

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Come si compone l’ Oscillatore Stocastico:

l nostro indicatore è costituito da 2 linee chiamate %K e %D.

Tralasciamo per il momento la formula di calcolo dell’Oscillatore Stocastico, visto che ovviamente sarà la nostra piattaforma di Trading a calcolaro per noi, l’importante per adesso è capirne il funzionamento per poterlo adattare alla nostra strategia di trading, come ad esempio quella descritta in questo nostro articolo.

Le 3 versioni dell’Oscillatore Stocastico

Esistono ben 3 versioni dell’oscillatore stocastico:

  • Stocastico Veloce
  • Stocastco Lento
  • Stocastico Completo

Stocastico Veloce:

Questa è la versione cosidetta base, cioè come è stata ideata dal suo inventore nella quale la linea %K si ottiene mettendo in relazione il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo a 14 periodi, mentra la linea %D è normalmente una media mobile a 3 periodi di %K.

Questa versione veloce è troppo reattiva, crea diversi falsi segnali e l’uso dei filtri per diminuire i falsi segnali lo rende di difficile applicazione per l’utente medio.

Stocastico Lento:

L’Oscilltore Stocastico Lento, viene creato per ovviare i problemi di applicazione dello Stocastico Veloce. In questa versione dello stocastico la linea %K è costruita come media mobile a 3 periodi della linea %D della stessa versione dello stocastico veloce, mentre la linea %D rappresenta a sua volta la media mobile a 3 periodi della nuova linea %K.

In questo modo riusciamo a diminuire i falsi allarmi che invece sono numerosi sullo Stocastico Veloce.

Stocastico Completo

Questa è la versione completamente personalizzabile nei parametri, cioè saremo noi a impostare tutti i periodi delle due linee da prendere in considerazione. In questo modo riusciamo non solo a diminuire i falsi segnali ma anche ad adattarlo appieno alla strategia che intendiamo applicare.

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Lo Stocastico è detto Oscillatore proprio perchè è formato da linee che oscillano in un range da 0 a 100, qualunque sia il prezzo in un dato momento, il nostro oscillatore rimarrà sempre all’interno di questo intervallo.

L’utilizzo più elementare dell’Oscillatore Stocastico è quello di inviduare i momenti in cui il prezzo si trova in fase di ipercomprato o ipervenduto per permetterci di entrare a mercato al momento della conferma di inversione del trend dato dall’incrocio della linea %K incrocia nelle zone di ipervenduto o ipercomprato la nostra linea %D.

divergenza oscillatore stocastico
Una divergenza dell’oscillatore Stocastico – Clicca per ingrandire

Un altro metodo di utilizzo è quello delle divergenze, normalmente i prezzi si muovono in armonia con l’Oscillatore Stocastico, ma può accadere che un massimo o un minimo dei prezzi non siano rispettati sull’oscillatore, questa situazione anomala rafforza la nostra idea di inversione.

 

Come usare davvero l’Oscillatore Stocastico

Prima di procedere voglio ricordarvi che l’Oscillatore Stocastico ci fornisce il segnale quando la linea %K incrocia la linea del segnale %D.

segnali oscillatore stocastico
Abbiamo individuato alcuni segnali generati dall’Oscillatore Stocastico nelle zone di Ipervenduto e Ipercomprato 70/30 – clicca per ingrandire

Questa tattica usata da sola è molto rischiosa visto che è vero che abbiamo un segnale ma non informazioni sufficienti per aprire una posizione con denaro reale. Ti invito a provare in demo ad aprire posizioni ogni volta che le linee si incrociano, vedrai subito che le perdite saranno inevitabilmente maggiori ai guadagni.

Il semplice segnale generato dall’Oscillatore Stocastico non è sufficiente a permetterci di aprire una posizione, infatti noi non sappiamo quando ci sarà l’inversione nè con quale forza possa avvenire. Al fine di avere dei segnali tempestivi e precisi è bene abbinare l’Oscillatore Stocastico ad altri strumenti, come ad esempio l‘indicatore RSI. In questo nostro articolo trovi una semplice ma efficace strategia di trading con l’utilizzo dello Stocastico e RSI, strumenti che spesso vengono abbinati insieme.

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